Управление рисками на Форекс: как определяются риски?

Управление рисками на Форекс: как определяются риски?

Полезное

Чтобы согласно «Третьему закону начинающего инвестора» по Мэрфи колоссальность убытков не стала ясна лишь в последнее мгновение, стоит научиться правильно оценивать риски инвестирования.
Очевидно, что анализ валютного рынка и нужен для того, чтобы сделать такую оценку. Так как определяются риски?

Любой риск трейдеру следует определить, свести к минимуму, ограничить и, что немаловажно, научится управлять им.

Риск сделки определяется:
—  ее временными границами,
— «летучестью» цены, то есть волатильностью продаваемого/приобретаемого актива. Эксперты рекомендуют избегать рынков с большой волатильностью, то есть с большой изменчивостью стоимости ценных бумаг;
— текущим значением стоимости ценных бумаг;
— трендами;
— тем, как расположены уровни поддержки и сопротивления по отношению к цене.

Чтобы минимизировать риск, нужно грамотно выбрать точку входа относительно конкретного уровня поддержки и сопротивления при определенном тренде. Успех минимизации риска зависит от того, какая величина капитала будет задействована во время проведения операции.

Для ограничения риска используются стоп-ордера на фиксацию определенной прибыли или величины допустимых убытков.

Управление рисками осуществляется посредством регулирования величины позиции, когда движется цена актива, а также перемещением трейдером точек выхода из сделки.

Чтобы определить риски, можно выбрать один из двух основных способов:

1. Использование линий поддержек и сопротивлений, определение существующих на рынке  трендов.

Суть данного метода состоит в построении линий, в том случае если учитывается движение тренда, или в построении уровней поддержек и сопротивления, если учитываются колебания цены в диапазоне. Изначально считается, что цены не будут выходить из сформированного на тот момент коридора. Затем высчитывается расстояние до самого ближайшего сопротивления и ближайшей поддержки. Полученные значения – величины дохода и риска при покупке акций по текущей на определенный момент цене. В зависимости от того, как выбран срок удержания позиции, нужно выбрать соответствующий график цены (например, дневной, часовой или пятнадцатиминутный).

2. Использование «летучести» цены (волатильности) и инструментов матстатистики. Этот метод дает более точные результаты, но он и более громоздкий, трудоемкий.

Правда, обычно для получения наиболее адекватной величины рисков открытия позиции, следует рассматривать все факторы в их совокупности, использовать несколько способов определения рисков.


Понравилось? Поделитесь с друзьями!