Стохастичний осцилятор (Stochastic)
Розроблений Джорджем К. Лейн в кінці 1950-х, Стохастичний осцилятор є динамічним індикатором, який відображає розташування поточної ціни закриття щодо діапазону максимуму / мінімуму за певну кількість періодів. Рівні закриття, що знаходяться послідовно близько вершини діапазону, вказують на акумуляцію (тиск покупців), а знаходяться біля основи діапазону вказують на розподіл (тиск продавців).
Формула
14-денний% K (Стохастичний осцилятор з 14 періодами (n)) використовує саме останнє закриття (Recent close), найвищий максимум за минулі 14 тимчасових періодів (Highest High (n)) і найнижчий мінімум за минулі 14 періодів (Lowest Low (n)). Число періодів може змінюватися відповідно до необхідної чутливістю індикатора і типами сигналів. Як і у випадку з RSI, 14 є найбільш популярним числом періодів.
% K говорить нам, що закриття (115.38) відповідає рівню в 57% від діапазону максимуму / мінімуму, що трохи вище середнього рівня. Оскільки% K є відсотком або відношенням, то він буде коливатися між значеннями 0 і 100. 3-денна проста ковзна середня від% K (позначається% D) зазвичай проводиться поруч з% K, діючи як сигнальна або імпульсна лінія.
Повільний, швидкий або середній осцилятор
Існує три типи стохастичного осцилятора: швидкий, повільний і середній. Середній Стохастичний осцилятор буде обговорено пізніше. Поки, давайте розглянемо швидкий і повільний. Як показано вище, швидкий Стохастичний осцилятор побудований з% K і% D. Щоб уникнути суперечності між ними, рекомендується брати% K (швидкий) і% D (швидка) для використання в швидкому Стохастичне осцилляторе та% K (повільний) і% D (повільна) для використання в повільному Стохастичне осцилляторе. Основою обох стохастичних осциляторів є% K (швидкий), який обчислюється, використовуючи вищенаведену формулу.
У прикладі з CSCO, швидкий Стохастичний осцилятор побудований відразу нижче цінового графіка. Товста чорна лінія являє% K (швидкий), а тонка червона лінія являє% D (швидку). Також, звана імпульсної лінією,% D (швидка) є згладженої версією% K (швидкого). Одним з методів згладжування даних полягає в застосуванні ковзної середньої. Щоб згладжувати% K (швидкий) і сформувати% D (швидку), до% K (швидкому) була застосована проста змінна середня з періодом 3. Зверніть увагу, як лінія% K (швидкий) неодноразово перетинає лінію% D (швидку) протягом травня, червня і липня. Щоб пом'якшити деякі з цих помилкових проривів і згладити% K (швидкий), був розроблений повільний Стохастичний осцилятор.
Повільний Стохастичний осцилятор розташований нижче швидкого: товста чорна лінія являє% K (повільний), а тонка червона лінія являє% D (повільну). Щоб побудувати% K (повільний) в повільному Стохастичне осцилляторе до% K (швидкому) була застосована 3-денна SMA (змінна середня). Ця 3-денна SMA сповільнила (або згладила) дані, щоб сформувати більш повільну версію% K (швидкого). При уважному розгляді видно, що% D (швидка) - тонка червона лінія в швидкому Стохастичне осцилляторе є ідентичною% K (повільного) - товста чорна лінія в повільному Стохастичне осцилляторе. Щоб сформувати імпульсну лінію або% D (повільну) в повільному Стохастичне осцилляторе, до% K (повільного) була застосована 3-денна SMA.
Середній Стохастичний осцилятор використовує три параметри. Також, як у швидкій і повільної версії, перший параметр це число періодів, що використовується для розрахунку початкової лінії% K, останній параметр - число періодів, що використовується для створення сигнальної лінії% D (середнього). Додатковий параметр, який є новим і знаходиться в середині, це «фактор згладжування» для початкової лінії% K. Сформована лінія% K (середня) є SMA (ковзної середньої) з періодом «n» від початкової лінії% K (де «n» дорівнює середньому параметру).
Середній Стохастичний осцилятор є більш просунутим і більш гнучким, ніж його швидкий і повільний «колеги». Можна навіть використовувати його для дублювання інших версій. Наприклад, швидкий Стохастичний осцилятор з параметрами (14, 3) еквівалентний середньому стохастичного осцилятора з параметрами (14, 1, 3), а повільний Стохастичний осцилятор з параметрами (12, 2) дорівнює середньому Стохастик з параметрами (12, 3, 2).
% K і% D - короткий узагальнення
% K (швидкий) =% K у формулі, представленої вище з використанням x періодів
% D (швидкий) = y-периодной SMA (ковзної середньої) від% K (швидкого)
% K (повільний) = 3-периодной SMA від% K (швидкого)
% D (повільна) = y-периодной SMA від% K (повільного)
% K (середній) = y-периодной SMA від% K (швидкого)
% D (середня) = z-периодная SMA від% K (середнього)
де x - перший параметр, y - другий параметр і z - третій параметр (в разі середнього Стохастика). У разі швидкого і повільного Стохастика, x зазвичай дорівнює 14, а y зазвичай встановлюється на 3.
Застосування
Значення нижче 20 розцінюються як ситуація перепроданості, а значення вище 80 вважаються перекупленість. Однак, Лейн не припускав, що значення вище 80 повинні обов'язково розглядатися як ведмежий сигнал або значення нижче 20 як бичачий. Ринковий інструмент може продовжити підвищуватися після того, як Стохастичний осцилятор досяг 80 і продовжувати падати після того, як Стохастичний осцилятор досяг 20. Лейн вважав, що кращі сигнали виникають, коли осцилятор рухається з території перекупленності назад нижче 80 і від території перепроданості назад вище 20.
Сигнали покупки і продажу можуть також подаватися, коли% K перетинає вище або нижче% D. Проте, сигнали перетину виникають досить часто і можуть закінчуватися великою кількістю швидких розворотів.
Одним з найбільш надійних сигналів є дивергенція, що виникає у рівнів перекупленності і перепроданності. Як тільки осцилятор досяг рівнів перекупленності, варто дочекатися розвитку негативної дивергенції і потім перетин нижче 80. Звичайно це вимагає подвійного падіння нижче 80 і друге падіння є сигналом продажу. Для отримання сигналу покупки, варто дочекатися розвитку позитивної дивергенції після руху індикатора нижче 20. Звичайно це вимагає, щоб трейдер ігнорував перший прорив вище 20. Після формування позитивної дивергенції, другий прорив вище 20 підтверджує дивергенцію і є сигналом покупки.
Приклад
У наведеному вище прикладі з IBM видно, що якщо діяти виключно на значеннях перекупленності і перепроданності, то можна отримати багато хибних сигналів. Використання перетинань% D (повільної) і% K (повільного) може дати кілька хороших сигналів, але виникає небезпека швидких розворотів. У випадку, коли дивергенції поєднуються з перетинами рівнів перекупленності і перепроданності, 14-денний повільний Стохастичний осцилятор може подавати меншу кількість сигналів, але вони є більш надійними. Повільний Стохастичний осцилятор подав для IBM два надійних сигналу між серпнем 1999р. і березнем 2000р. У листопаді 1999р., Був поданий сигнал покупки, коли індикатор сформував позитивну дивергенцію і піднявся вище 20 вдруге. Зверніть увагу, що подвійна вершина в листопаді-грудні (сірий коло) не була негативною дивергенцією - акція продовжила підвищуватися після її формування. У січні 2000р., Був поданий сигнал продажу, коли сформувалася негативна дивергенція і індикатор опустився нижче 80 вдруге.
Застосування в графічних програмах
У багатьох графічних програмах повільний Стохастичний осцилятор використовує% K (повільний), а швидкий Стохастичний осцилятор використовує% K (швидкий). Є два варіанти, доступні для обох швидкого або повільного осцилятора. Зазвичай, перша опція представляє число періодів, що використовуються для розрахунку кожного% K. Друга опція представляє число періодів, що використовуються в ковзної середньої, щоб сформувати% D. За замовчуванням звичайно - 14 і 3. Для повільного стохастичного осцилятора буде використовуватися% K (повільний) з 14 періодами і 3-периодная SMA від% K (повільного), щоб сформувати% D (повільну). Середні Стохастики використовують три параметри: період для% K (швидкого), період для SMA, яка згладжує% K (швидкий), і період SMA, яка формує% D (середню).
Хоча використовувати стандартну значення відповідають найбільш поширеним установкам, настійно рекомендується перевірити різні варіанти, щоб вибрати найбільш підходящі значення для вашого стилю торгівлі або конкретного ринкового інструменту.
Поділитися в соц. мережах
Мітки: Індикатор грааль , Індикатор стохастик , стохастик , успіх в короткостроковій торгівлі
Переглядів: 3,614
- Лейн
Перекладена книга Дж.Лейна (Lane George Self Managed Trading with Stochastics) - засновника стохастіка.В ній зарито золото ...