Эффект «затопления» цены на рынке Форекс

Источник Forex | Полезное



Проявление данного эффекта возможно на любом фондовом рынке и Форекс не исключение. Его возникновение обусловлено ошибками, совершенные трейдером. Давайте рассмотрим его проявления и методы борьбы с ним.


По результатам тщательно проведенного вами анализа рыночной ситуации вы принимаете решение войти в рынок, допустим, с длинной позицией. Так как, на ваш взгляд, ваше решение точное и взвешенное, для получения максимальной прибыли, в сделку вы начинаете вливать почти все деньги вашего депозита. И вот, в определенный момент, цена вместо так точно предсказанного вами роста, разворачивается против вас и начинает стремительное падение – абсолютно вам не понятное.

Вы даже не в панике, вы в смятении и недоумении. Вы провели такое громадное количество расчетов, просчитав, все мельчайшие детали и цена, просто обязана демонстрировать стремительный рост. Но она падает. А вы просто смотрите и ничего не делаете для спасения своего депозита. Ведь это означало бы признать, что вы ошиблись. Весь огромный титанический труд пропал. Ваша позиция идет в минус, но вы ее не закроете. Слишком много сил, времени и нервов потрачено. Вы не хотите признать, что все это вместо дохода привело вас к потере значительной части депозита. И потому вы не закрываете сделку – в надежде, а вдруг.… Вот это и есть типичное проявления эффекта цены затопления.
Как с этим бороться?

Первоочередная задача не уйти в себя. Сравнивайте результаты вашего анализа с реальной рыночной ситуацией, просматривайте отчеты ведущих экспертов Форекс. Если сделка уже открыта, найдите в себе силы пожертвовать частью, чтобы спасти остальное. А лучше при открытии, не забывайте о правилах управления капиталом, не вкладывайте в одну сделку больше 3% от депозита, лучше при движении цены в нужную сторону постепенно доливать – один большой ордер, всегда опасней десяти маленьких. А вот сумма прибыли останется практически неизменной. И не работайте без Stop Loss.
Это такой же востребованный инструмент для получения прибыли на рынке Форекс, как и Take Profit.

Категория: Полезное



Money Management — основа успешной работы на рынке Форекс

Источник Forex | Мастерская MQL



Решил еще раз, поговорить о управлении капиталом при работе на рынке Форекс…


То, что создание, а главное четкое соблюдение Money Management — это наверное как минимум 50% успешной работы на рынке Форекс, думаю многим понятно, и именно наличие правил Money Management’а у трейдера отличает его от «игрока», как к сожалению зачастую именно словом «играть» заменяют слово «работать» на рынке Форекс.

Каждый трейдер обязан создать для себя Правила Money Management и четко им следовать, потому что Money Management призван в первую очередь сохранить Ваш депозит т.е. защитить его от неоправданных рисков.

Возможно некоторые трейдеры при желании создать свои Правила Money Management сталкивались(тся) с трудностями в плане: «А какие они должны быть эти правила?»

В данном случае, однозначного ответа на этот вопрос дать никто не может, т.к. риск зависит от очень многих факторов (торговой системы, размера депозита, торгуемой валютной пары, торговых условий Вашего брокера и т.д.), принято считать достаточно нормальным риск примерно 10% от депозита, т.е. при неправильном входе Вы можете потерять до 10% от депозита.

Один мой знакомый с форума МТ5, в свое время предложил свой вариант расчета риска, ознакомится с его правилами Вы сможете перейдя по указанной ссылке (копипастить не буду, дабы не нарушать Авторского права)

1. Как рассчитать торговый Лот? Часть 1.

2. Как рассчитать торговый Лот? Часть 2.

Собственно, по данным Правилам и был написан индикатор, который помогает избавить Вас от расчетов-пересчетов торгового лота:

Данные выводимые индикатором:

Выводимые данные

Настройки:

Настройки

Собственно по настройкам:

TakeProfit — профит ордера по условиям Вашей торговой системы

StopLoss — допустимый убыток по условиям Вашей торговой системы

MaxOrderLoss — допустимое количество убыточных (подряд) ордеров до полного «слива» депозита.

DealMarkets — true -показывать историю торговли на графике

DepoStats — скрыть все элементы

ShowLive — показывать уровни открытых ордеров

Скачать индикатор Диривяшка Вы можете ниже:
[dm]51[/dm]

Полную версию индикатора Вы можете скачать на форуме МТ5.

Категория: Мастерская MQL



Почему большинство трейдеров нарушает money management?

Источник Forex | Полезное



Вопрос о несоблюдении money management относится к категории важных и интересных вопросов.

Желание отыгратьсяНа любых курсах обучения валютной торговле, в любой литературе, да и вообще где угодно, говорится, как лучше всего управлять своим капиталом на рынке форекс. Однако, не смотря на это, каждый день на валютном рынке происходят всё новые и новые потери депозитов.

Почему же так происходит? Ведь вроде бы все знают основы money management или хотя бы слышали о них?

На самом деле ответ всего один – банальная человеческая жадность и ничего более. Из-за неё и происходит потеря денег на форекс. Жадность, конечно, не единственная причина слива депозитов, но большинстве случаев, money management нарушается именно благодаря ней.

Отчасти также виноват и наш российский менталитет с его явным желанием получить всё и сразу, да ещё и побольше. Именно поэтому более 85% теряют свои деньги. Им не хочется долго ждать, они, предвкушая появление огромных денег, начинают торговать в разрез со здравой логикой. Забывается основная аксиома: с увеличением рабочего лота прибыль растёт, но и риск будет соответствующий. Причём от этого никуда не деться. И это всего лишь один пример проявления жадности, но есть и другие, более опасные.

К примеру, money management начинает нарушаться после череды неудачных сделок. После плохих сделок у спекулянта сразу же появляется желание отыграться, которое обычно приводит к стандартной схеме: получив убыток, трейдер открывает сделку в 2 раза большим лотом, чем была предыдущая.

Таким образом, он ставит свой депозит под дополнительный необоснованный удар. И всегда желание по — быстрому отыграться оборачивается полной потерей денег. Так что здесь нечему даже удивляться.

Не соблюдение money management – это причина потери денег на форекс номер один! С этим можно даже не спорить. Заработать большие деньги за короткий промежуток времени, конечно, хочется всем, вот только на рынке форекс риск настолько велик, что потерять гораздо легче, чем приобрести. Поэтому всё-таки лучше лишний раз руководствоваться здравой логикой, а не сиюминутными порывами, ведущими в пропасть.

Ведь соблюдая умеренный риск на форекс, вы сможете оставаться на нём очень и очень долго. Нельзя, чтобы ваш риск превышал 10% от депозита! Торгуйте 1%,3%,5% от своего депозита, но никак не более 10%. Сделайте из этого числа (10%) границу, которую вы не можете позволить себе перейти. Да, ваша прибыль будет небольшой, но убыток будет таким же! Тем более вам не нужно никуда спешить. Рынок форекс никуда не денется. Даже затратив на торговлю с минимальными рисками целый год, вы всё-равно сможете поднять хорошие деньги, которые будут больше, чем при использовании любого другого вида инвестирования.

Например, если вы делаете вклад в банке, то вы получаете всего лишь 12-17% (в зависимости от банка и условий вклада) годовых от своего вклада. А на рынке форекс получить эти же проценты можно через неделю, даже с минимальными рисками!
Так что делайте выводы…

Money management – это как закон, свод правил, библия. Его нужно соблюдать, во что бы то ни стало. Именно наука об управлении капиталом – залог торговли на все времена!

Категория: Полезное



Основные принципы построения системы Money Management

Источник Forex | Полезное



Каждый опытный трейдер знает, насколько важно уметь грамотно распоряжаться средствами своего депозита, чтобы не потерять его.

Управление капиталомУправление капиталом или, как его еще называют, Money Management является основой любой торговой системы, помогающей трейдеру получать прибыль при торговле на бирже. Особенно важен Money Management при торговле на бирже Forex, которая является самой перспективной с точки зрения получения прибыли, но и самой рискованной, ведь чем выше вероятность получения прибыли, тем выше и вероятность убытков.
Торговля на Forex зависит от индивидуальных особенностей человека, поэтому каждый трейдер разрабатывает собственную торговую систему, основанную на собственной системе Money Management.

Однако, есть несколько основных правил, пренебрегать которыми не рекомендуется никому.
В сделке нельзя задействовать более 10% имеющихся средств. Нужно понимать нелинейную связь между выигрышем и проигрышем. Если проиграно 10% депозита, то чтобы вернуть проигранное, нужно выиграть 11% от оставшихся на счете средств. А если проиграно 20%, то выиграть нужно уже 25%. Поэтому многие трейдеры сходятся во мнении, что проигрыш 50% депозита отыграть бывает уже невозможно и считают предельно допустимой просадку в 30% счета. При наличии большого депозита использование даже 10% является рискованным и рекомендуется использовать не более 2-5%.
Еще одним правилом грамотного Money Management является ограничение возможных убытков. Опытные трейдеры утверждают, что главное – это заботиться об убытках, а прибыль позаботиться о себе самостоятельно.
Ограничить убыток можно двумя способами: установкой ордера Stop Loss или замыканием сделки в «замок» путем открытия встречной позиции лотом той же величины, что и начальная. И тот и другой способы имеют как свои плюсы, так и минусы. Ордер Stop Loss фиксирует убыточную сделку на заранее определенном трейдером уровне. «Замок» позволяет не списывать сумму депозита, но требует определенных навыков и опыта по выходу из него. Кроме того, далеко не все торговые платформы, предоставляемые брокерами своим клиентам, позволяют открыть встречную сделку. В любом случае, при выставлении ордера Stop Loss или открытии встречной позиции нужно помнить, что устанавливать ордера нужно исходя из 2-х условий. Во-первых, встречный орден не должен располагаться ближе чем на 40-50 пунктов от цены открытия начальной сделки, поскольку при более близком его расположении он может сработать из-за колебаний цены, вызванных рыночным шумом. Во-вторых, сумма вероятной потери не должна превышать 5% депозита. При несоблюдении этих условий сделку целесообразнее не открывать вообще.

Есть еще третье условие, являющееся скорее желательным, чем обязательным, но тем не менее способствующее получению прибыли трейдером. Соотношение возможной прибыли к возможному убытку должно быть как минимум 2/1.
Следующим составляющим грамотного Money Management является выбор кредитного плеча. В последнее время брокерские компании стали предлагать своим клиентам кредитные плечи вплоть до 1:500, вследствие чего количество проигравших свои депозиты трейдеров резко выросло. Необходимо помнить, что даже кредитное плечо 1:100 является слишком рискованным и использование его допустимо при небольших размерах депозитов. Вообще же чем меньше величина плеча, тем больше вероятность сохранить средства на своем счете и остаться в игре.
И еще одним правилом, которым не следует пренебрегать при формировании системы Money Management, является сохранение холодного рассудка, в какую бы сторону не пошла цена после того, как сделка открыта. Даже если она оказалась убыточной, никогда не следует пытаться отыграться в тот же день. Если трейдер не правильно спрогнозировал движение цены, значит, он не понимает, что происходит на рынке в данный момент. В этом случае разумнее всего будет выключить компьютер и вернуться к торгам на следующий день, проведя анализ графиков заново.

Категория: Полезное



Money Management — это библия трейдера!

Источник Forex | Полезное



Money Management – наука об управлении капиталом. На эту тему было написано сотни книг и статей, сделано много аудио и видео записей.

Но везде говорится одно и тоже: Правила Money Management необходимо соблюдать!

Когда-то давно я не понимал эту простую и святую истину. Как говориться понимание приходит со временем. Может быть, поняв это раньше, я смог бы оградить себя от десятка потерь депозита. Но видать не судьба была…

Управление капиталом

От грамотного управления капиталом зависит многое: ваша будущая прибыль, ваши убытки, как долго вы останетесь на рынке. Статистика работы на форекс говорит о том, что на нём зарабатывают только 5 % трейдеров, остальные 95% — деньги теряют.

Это всем известная истина, но есть один интересный момент. Попросите предоставить торговый отчёт у кого-либо из проигравших и если они поделятся им, то вы увидите одну и ту же закономерность. Все они потеряли свой депозит из-за нарушения Правил money managementa.

Я согласен с тем, что когда ваш депозит растёт можно повышать рабочий лот. Да, но не в ущерб же вашему депозиту! Потеря денег связанная с неправильным управлением капитала то есть неправильным управлением рисками имеет три разных случая:

1) Самый распространённый проигрыш работа всеми деньгами. Свои деньги вы в этом случае можете увеличить в несколько раз за день, неделю. Зато при малейшей ошибке вы теряете всё! Стоит ли так рисковать?

2) Сначала Правила money management соблюдаются, как зеница ока. Но при получении пары убытков возникает желание быстрее отыграться побыстрее. Хотя бы вернуть депозит в прежнее состояние. В большинстве случаев этого не происходит. Опять теряются все деньги.

3) Работа идёт сразу 1/3 или 1/2 депозита. Происходит череда выигрышей, но так как работа идёт с повышенным лотом, то при паре неудач теряется не только вся прибыль, но и весь депозит!

Как видите, при торговле на форекс, всегда есть выбор. Либо работать с соблюдением всех рисков – оставаться на рынке долго и иметь не слишком большое увеличение депозита. Или не соблюдать ничего, пытаться увеличить депозит в десятки раз, но при этом быстро его потерять.

Что выбрать вы решите для себя сами. Не нужно только говорить, что ответ очевиден, и лучше всё соблюдать, и торговать медленно, но стабильно. Как показывает практика все согласия, которые давались однажды тут же теряются после продолжительной работы на форекс. И те, кто во всё горло кричали о соблюдении, через небольшой промежуток времени, сами же нарушают то, в чём давали своё согласие. Нонсенс прям какой-то…

Именно поэтому всегда тщательно продумывайте, что вы делаете на рынке. Если повышаете лот – повышайте, но чтобы это не грозило депозиту.

Только грамотный подход к управлению капиталом способен застраховать вас от убытков и гарантировать вам долгую работу на рынке форекс.

Категория: Полезное



Ошибки трейдера : Нарушение торгового плана — одна из основных причин неудач, при торговле на рынке Форекс.

Источник Forex | Полезное



Сегодня я бы хотел поговорить об очень интересной и актуальной теме, а именно об Ошибках трейдера. Как видно из заголовка статьи самая распространенная ошибка трейдера – это нарушение торгового плана.
Нарушение торгового плана - потеря депозита!
У любого опытного трейдера перед началом работы уже присутствует готовый план торговли. Он составил его ещё до того, как откроет какую-либо сделку. Таким образом, остаётся только следовать составленному торговому плану и ловить профиты на форекс. Но нет, не всё так просто, а иначе не было бы смысла писать эту статью.

Очень часто даже при наличии готового плана торговли может случиться казус, который повлечёт за собой незапланированные убытки.

Приведу пример нарушения торгового плана трейдера из своей практики.

Как-то, составив торговый план, я открыл сделки по 2-м валютным парам: GBP/USD и EUR/JPY. По британскому фунту я сделал покупку, а по кросс-курсу продажу. Мною так же в обязательном порядке были поставлены стоп-лоссы.

Так вот, по плану торговли я должен был взять профит по фунту в размере 70 пунктов. Позиция была открыта правильно, и вот уже я наблюдал «свои» 70 пунктов, но я решил не закрывать сделку, а взять ещё 10 пунктов! Вот именно на этом моменте я нарушил свой торговый план, за что и поплатился.

Спустя 5 минут, когда мне оставалось всего 3 пункта до закрытия сделки, фунт неожиданно стал падать. Те, кто торгует на данной валюте, меня поймут. Фунт – это “парень” особенный. Он не подчиняется никому и может делать, что ему будет угодно. Новости не оказывают на него влияния – он пойдёт и против них.

В своей ситуации я не удивился, когда фунт спустя всего 5 минут поменял своё направление и начал падать. В общем итоге сработал мой стоп-лосс, которым я ограничивал свой убыток по этой сделке. Как видите, за нарушение своего плана я поплатился. Следовал бы ему, и не было бы незапланированного убытка.

Но как вы помните, я открывал две сделки, вторую – по кросс-курсу. Что самое интересное, по этой паре я так же нарушил свой план. Открыв сделку на продажу, я получил 60 пунктов убытка, и оставалось ещё 10 до срабатывания защитного ордера. Но я не стал ждать, пока он сработает, и закрыл раньше. Вот на этом шаге и был нарушен мой торговый план! После того, как я закрыл сделку, валюта помаленьку пошла, падать и в конечном итоге я бы получил прибыль, если бы только не закрыл сделку заранее. Цена просто не добралась бы до моего стоп-лосса. А как помните, оставалось всего 10 пунктов.

Кто работал на кросс-курсах, знает, какие они волатильные. Пройти 100-150 пунктов для них как раз плюнуть. Вот я и подумал, что нет смысла испытывать судьбу итак всё ясно. Лучше закрою раньше.

После получения убытков по двум сделкам я завершил свою торговлю на этот день. Тем самым, не дав возможности ещё каким-либо убыткам. А то можно было продолжать торговать дальше, но подавленное состояние, скорее всего, дало бы новые убытки. И надежда отыграться дополнительно уменьшила бы мой депозит. Делать ещё одну ошибку за день я не стал, решил просто отдохнуть.

Что касается убытков, то они были небольшими.

Я чту, как библию науку об управлении капиталом. И не пускаю в работу более 2% депозита.

Вся моя торговля за один день принесла мне только убытки, причём виноват в этом я был только сам. Из всего этого я делаю выводы, что лучше вообще не торговать, чем спекулировать, нарушая свой план.

Торговый план трейдера — он на то и план, чтобы его выполнять тем самым избегая частых ошибок , а не вносить неожиданные изменения во время торговли.

Так что уважаемые трейдеры, составьте ваш план и торгуйте без лишних эмоций и чувств! И будет вам прибыль.

Категория: Полезное



Управление капиталом или (Money Management) — медоты и рекомендации

Источник Forex | Полезное



Любая торговая стратегия, на все 100 процентов бесполезна без надлежащего управления капиталом (money management).

Управление капиталом или Money Management

Имеется бесконечное количество истории об очень талантливых трейдерах, разорявшихся из-за одной или двух плохих сделок. Это случается практически со всеми  в начале карьеры трейдера!

Большинство трейдеров сходятся во мнении что, самая главная причина, по которой трейдеры выигрывают или проигрывают, не в их методах входа, а в их навыках и методах управления капиталом.

  Под управлением капиталом понимается удержание убытков и истощения капитала на абсолютном минимуме при максимальном использовании возможностей извлечения прибыли.

 Важное для всех инвесторов управление капиталом даже еще важнее для краткосрочных трейдеров. В отличие от долгосрочных преследователей тренда, краткосрочные трейдеры редко делают крупную сумму денег на какой-либо одной сделке. Следовательно, в отличие от преследователя тренда, соглашающегося на большое истощение капитала в обмен на возможность получения крупной прибыли сразу, краткосрочный трейдер должен сводить убытки к минимуму, чтобы обеспечить свое выживание.

Если Вы в каждой сделке удержите убытки на минимуме, вы уже на 80 процентов выиграете сражение с рынком Форекс.

 Большее количество моделей торговли на валютной бирже, следуют одному и тому же методу управления капиталом.

Нижеперечисленные методы управления капиталом обеспечат ваш успех в краткосрочной торговле любого типа!

1. Открывайте всю позицию сразу! Это означает: если вы торгуете несколькими контрактами, открывайте всю позицию в одно и то же время. Не добавляйте к выигрывающим позициям.

2. Размещайте первоначальный защитный стоп для всей позиции на один-два тика ниже самого последнего максимума или минимума. (Рынок не должен возвращаться к этому определенному уровню поддержки/сопротивления, или «точке риска»!). Конкретный выбор времени для выхода из сделки — вопрос субъективный. А вот первоначальный защитный стоп— вопрос не субъективный.

3. Немедленно начинайте пошаговый выход из сделки, когда рынок начинает двигаться в вашем направлении. Снимая часть сделки, вы уменьшаете риск и фиксируете прибыль. Если вы торгуете одним контрактом, как вам и следует поступать, если вы новичок, перемещайте плавающий стоп, чтобы защитить прибыль.

4. Внимание— если рынок начинает двигаться по параболе или совершает движение, расширяющее диапазон, забирайте прибыль со всей позиции. Очень вероятно, что это кульминация!

Расширение диапазона (range-expansion move) очень большой бар, вызванный выходом на рынок последней группы участников (эмоциональные опоздавшие). После того, как появляется эта последняя группа трейдеров, не остается никого, кто мог бы продолжать гнать цены вверх или вниз.

Теперь Вы понимаете, что большинство трейдеров теряют свои депозиты и покидают рынок именно по причине отсутствия у них торговой дисциплины, успех торговли это грамотное и расчетливое управление капиталом или Money Management!

Категория: Полезное