Мартингейл — как торговая стратегия.

Источник Forex | Полезное



Мартингейл — торговая стратегия в основе которой лежит принцип совершения сделок, позаимствованный из казино.

Само определение слова Мартингейл в Википедии — описывается как система управления ставками в азартных играх.

Суть данной системы заключается в следующем:

— Начинается игра с некоторой заранее выбранной минимальной ставки.
— После каждого проигрыша игрок должен увеличивать ставку так, чтобы в случае выигрыша окупить все прошлые проигрыши в этой серии, с небольшим доходом. (К примеру 1-2-4-8-16-32-64 и.т.д). При соблюдении последовательности прибыль игрока при выигрыше будет равна начальной ставке.

— В случае выигрыша игрок должен вернуться обратно к минимальной ставке.

Используя систему Мартингейл, игрок не получает преимущества, он всего лишь перераспределяет свой выигрыш. Игрок проигрывает редко, но помногу, а выигрывает часто, но помалу.

Но применительно к торговле на рынке Форекс метод Мартингейла вызывает у трейдеров противоречивый характер.

И неудивительно, ведь риск велик, а вероятность выигрыша, по сути, стремиться к нулю!

Этот метод означает, что после каждой неудачной сделки Вы удваиваете объем следующей, по той же валютной паре. А после каждого выигрыша возвращаетесь к начальному депозиту.

То есть получается, что используя метод Мартингейла на рынке Форекс Вы стремитесь не остаться в минусе. Почему?

Потому, что каждой своей новой сделкой Вы покрываете убыток предыдущей сделки.

Если разобраться, то теория Мартингейла, дает стопроцентный результат, но с одним но: Вы должны обладать очень большим депозитом.

Стратегия Мартингейл была описана французским математиком П. Леви, который утверждал, что это незаменимая тактика для совершения прибыльных сделок. Но он не понимал другую вещь. Если положить тысячу долларов на стол, то и через год там будет лежать тысяча долларов. Стратегия мартингейла тоже приводит нас к такому итогу, так как прибыли от нее минимальны, зато потери вполне ощутимы.

Получается, что Мартингейл создан для тех, кто хочет слить на рынке Форекс свой депозит, в подавляющем количестве случаев. А не для тех, кто хочет сохранить свои деньги.

Тогда лучше положить деньги на стол, тогда хоть эта сумма не будет стремиться к нулю.

Другой математик, американец Дж. Дуб, как раз и пытался опровергнуть 100%-ность метода мартингейл.

Итак, плюс стратегии мартингейл один: Вы не потеряете свои деньги, если обладаете солидным капиталом. А если будете в профите, то ненамного.

Странность стратегии очевидна, так как если Вы приходите на рынок Форекс или любую другую биржу, то в первую очередь хотите заработать.

Применяя понятие Мартингейл к бирже, очевидно, что стратегия не зависит ни от каких внешних факторов, а превращается в подобие азартной игры.

Наибольшая перспекрива заработать стратегией анти-мартингейла, когда сумма каждой удачной сделки удваивается, а не наоборот.

В данное время стратегия Мартингейла считается устаревшей для применения на бирже. Хотя решать конечно-же Вам…

Профита! 🙂

Категория: Полезное



Влияние процентных ставок центральных банков на рынок Форекс

Источник Forex | Полезное



Думаю многие, кто хоть иногда торгует на новостях, заметил, что выход новостей по процентным ставкам, как правило вызывает достаточно сильные движения валютных пар

Поэтому, предлагаю рассмотреть, что же все таки такое: «процентные ставки».

Для каждого отдельного государства процентной политике свойственна своя уникальная структура. Основные же инструменты процентной политики  банка — это ставки  банка на финансовом рынке, и базовая ставка рефинансирования. В процессе развития денежной системы ставка рефинансирования превратилась, в большей степени, в индикативный показатель, служащий экономике ориентиром стоимости национальной валюты в разрезе среднесрочной перспективы. Хотя, нельзя отрицать факт того, что ставка рефинансирования, в экономике, имеет существенное влияние на формирование процентов.

На финансовом рынке ставки центрального банка – это  инструмент процентной политики. По ставкам по операциям банк, на финансовом рынке, проводит сделки, осуществляется рефинансирование банков, таким образом формируется уровень доходности различных сегментов финансового рынка.

При проведении процентной политики банк придерживается определенных подходов и принципов, ориентируясь на достижение определенных целей, определяет и придерживается своей стратегии регулирования. Некоторые подходы заслуживают отдельного внимания. Речь о них пойдет в данной статье, так как проблемы регулирования  ставок по операциям вызывают самое большое количество вопросов.

Устанавливая ставки и проводя различные операции банки не только формируют коридор колебаний ставок, но и создают рыночные ожидания, которые воздействуют на ближайшее экономическое развитие за счет влияния на мотивацию банков связанную с управлением их ресурсными потоками, а же принятием решений по размещению кредитных ресурсов и формированию базы. Процентная политика безусловно является значимым инструментом в политике.

Регулирование ставок по инструментам, имеет целью решить следующие задач денежной политики:
— Формирование доходности по инструментам, которая обеспечивает превышение доходности по инструментам рынка над доходностью по различным валютным операциям как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе, в том числе с учетом курсовых рисков.
— При проведении кредитной политики, банк государства применяет определенные инструменты, позволяющие ему достичь поставленных целей, выбранных за ориентиры .

Процентная политика — это один из таких инструментов, используемых практически всеми денежно-кредитными системами мира.

— Регулирование стоимости денег через ставку, банк имеет возможность влиять на важнейшие экономические переменные: инфляцию, уровень сбережений и инвестиций, движение капиталов, спрос на финансовые активы и др.

— Поддерживая величину процента на оптимальном уровне обеспечивается стабильность денежной системы страны, а так же развитие экономики и достижение целей кредитной политики  банка таких, как: формирование доходности, которая обеспечивает привлечение ресурсов населения, а так же субъектов хозяйствования и снижает риск оттока средств.
— Формирование доходности, которая обеспечивает доступность кредита для работающих субъектов.

— Прекращение притока больших объемов капитала, и формирование на рынке доходности, реально не обеспеченной банковской системой и национальной экономикой и на устойчивой основе.
— Мотивирование банков на максимально оперативное решение проблем ликвидности.
— Формирование рынка, о сохранении установленных ставок в среднесрочной перспективе.
Так же особо следует отметить, что осуществление операций на рынке центральным банком осуществляется без подхода и не ставит целью получение дохода или сокращение убытков.

При этом операции банка могут иметь как прибыльный, так и убыточный характер, в зависимости от вектора проводимых операций на рынке. Прибыльность операций не является главной целью ни для одного центрального банка.

Главным является достижение стратегических целей, стоящих перед денежно-кредитной политикой.

Воспользуйтесь экономическим календарем и изучите историю движения валютных пар в моменты публикования новостей по процентным ставкам, уверен Вы заметите хорошую возможность увеличить свой депозит.

Профита!

Категория: Полезное



Как правильно использовать экономический календарь трейдера?

Источник Forex | Полезное



Практически любой трейдер, от новичка до профессионала, знает что такое экономический календарь трейдера.
InstaForex Известно, что каждый день выходят новостные данные по макроэкономическим показателям ведущих стран (США, Великобритании, Германии, и т.д.). Это все и отражает экономический календарь трейдера ( какая новость, время ее публикации, и какая страна).

Правила работы, на выходе новостей просты: если данные лучше прогноза, то покупай, если хуже, то продавай, если совпадают, то сиди в сторонке, дожидайся лучшего момента. Все трейдеры это знают, но подавляющее большинство проигрывает свои депозиты!

Что происходит?

Ни в одной литературе нет точного описания данного явления. Как же быть? Не обращать внимания на эти новости, или все-таки они необходимы?

При работе на новостях нужно понимать:
1)    Публикация новостей -это лишь способ для движения валют вверх или вниз.
2)    Значение данных относительно прогнозов обязательно отыграется рынком.
3)    Сильное или слабое движение валюты, после публикации новостей, зависит не от показателей, а от технического анализа рынка Форекс.
4)    Если новостные данные противоречат техническому анализу, то это означает сильный сигнал к скорой смене тренда.

Да, только так. Ведь все новостные данные это лишь почва для фундаментального анализа. Но на рынке Форекс необходимо учитывать и технический анализ. Что из них первично, а что второстепенно? Оба анализа важны! И умение их сочетать вместе – залог успеха!

Ежедневно публикуется от 10 до 30 макроэкономических показателей различных стран мира, необходимо знать какие показатели наиболее важные. Ведь не каждая новость способна подвинуть тренд далее, тем более развернуть его.

Перед публикацией новостей не желательно неграмотно выставлять отложенные ордера. Поскольку, для отработки данных велика вероятность выброса свечей, с последующим разворотом в обратную сторону. Это так называемые «ловушки специалистов».

Как правило, ценовые движения валютного рынка Форекс повторяются. Поэтому, посмотрите на истории вероятные варианты развития событий, составьте для себя определенные паттерны, с точками входа и закрытия сделок.

Самое лучшее, что дает экономический календарь — это время публикации новостей.

Это просто необходимо использовать! А поможет опять же история. На графиках все есть. Выделите для себя возможные развития событий, составьте план и вперед! Профит не заставит себя долго ждать. Удачной торговли!

P.S. Кстати,из статистики видно что советник для торговли на новостях скачивают достаточно многие,  но к сожалению ни отзывов о его работе, ни о багах в нем комментариев нет… Если Вы применяете данный советник и у Вас есть идеи по его улучшению, можете их изложить, а мы попробуем их реализовать…

Категория: Полезное



Что такое ПАММ-система?

Источник Forex | Полезное



Все брокерские компании и Дилинговые Центры ведут работу по удержанию и привлечению новых трейдеров к себе в штат.

Но большинство новичков рынка Форекс после первых неудач бросают работу, начиная искать новые способы заработка.

Изучив данную ситуацию, брокерские компании и ДЦ разработали новый способ получения прибыли для неопытных трейдеров – это ПАММ – система.

ПАММ- система по своей сути представляет новый способ инвестирования денег. Разновидность доверительного управления капиталом.

Вы передаете свои деньги в управление более успешному трейдеру и получаете проценты от прибыли, которую он получит. Но Вы также должны понимать, что риск потерять деньги здесь также присутствует.

Если у Вас возникло желание открыть ПАММ – счет, то стоит обратить особое внимание на ДЦ, в котором Вы решили это сделать, поскольку мошенников хоть пруд пруди.

Информацию про сомнительные ДЦ и ПАММ — счета можно найти на тематических форумах.

Но не все так мрачно.

Разберем ПАММ- счета на примере одного из лидеров данного направления. Это брокерская компания InstaForex.

Одной из отличительных черт данной компании является возможность открыть два ПАММ- счета, ПАММ- счет Инвестора и ПАММ- счет Трейдера. То есть, Вы имеете возможность торговать сами и вложить деньги в торговлю более удачных трейдеров. Размер вкладов может быть от 1 до сотен тысяч $.

Проблем с выводом средств, в данной компании, не существует. После Вашего запроса на получение денег в течение 1 рабочего дня они поступят на Ваш счет.

В компании InstaForex довольно высокий процент безопасности. Поскольку сама компания контролирует все переводы и инвестиции в автоматическом режиме. Что дает прозрачность и строгий учет всех операций внутри системы.

Открыть ПАММ – счет очень просто. Нужно сначала открыть торговый счет. Далее, зайдя в клиентский кабинет, нажить на вкладку ПАММ- система и выбрать в качестве кого Вы хотите выступить ( инвестор или трейдер). Заполните анкету с контактными данными и можете приступать к работе.

Найти управляющего трейдера можно на вкладке мониторинг ПАММ- Трейдеров.

Еще одной отличительной особенностью компании InstaForex является возможность сокращения рисков. То есть, Вы можете инвестировать средства в ПАММ- счета нескольких управляющих трейдеров. А если Вы выступаете в роли ПАММ- Трейдера, то для Вас есть возможность получать средства от нескольких инвесторов. В данной компании разработана уникальная методика подсчета средств.

Работа управляющих трейдеров постоянно совершенствуется, посредством обучения торговли. Выбор, конечно, всегда за Вами.

Удачных инвестиций!

Категория: Полезное



Что такое Pivot Points?

Источник Forex | Полезное



Любой трейдер, пришедший на рынок Форекс, должен осознать, что торги это не игра, а работа. Да это кропотливый каждодневный труд.

Перед открытием ордеров необходимо провести фундаментальный и технический анализ. Одним из компонентов технического анализа является определение уровней сопротивления и поддержки.

Известно, что цена совершает движения в определенных ценовых коридорах, ограниченных вверху уровнем сопротивления, а внизу уровнем поддержки. Пробив один уровень, цена направляется к следующему уровню, и не пробив его получается отскок в обратную сторону.

Зная эти уровни, можно строить торговый план на торговую сессию. Но возникает вопрос, а где их взять?

Для новичков, возможно, оптимальным вариантом будет, взять технические уровни от агентства Dow Jones Newswires, которые представляет один из ведущих аналитиков Рудольф Аксель. Здесь подробно описываются варианты движения валютных пар, с уровнями сопротивления и поддержки. Единственный недостаток они не всегда публикуются своевременно.

Как же быть в подобной ситуации? Можно ли рассчитать эти уровни самому?

Да, конечно можно. Расчет идет через классический Pivot Points (пивотные точки).

Что же это такое Pivot Points?

Пивотные точки (Pivot Points) были разработаны трейдерами торгующими в «биржевой яме». В силу необходимости какой-либо упорядочности того хаоса который царит на торговой площадке на которой одновременно работает более 4 000 трейдеров, сотни взлетающих вверх рук трейдеров, желающих купить или продать, все это привело к необходимости установить порядок и норму поведения трейдеров, в основе этого и был положена калькуляция пивотных точек.

Pivot Points – это точка разворота тренда, пробив которую, валютная пара устремится к новым вершинам. Пивотные точки это хороший пример самореализующегося пророчества, которое реализуется благодаря тому что трейдеры используют их.

Формулы для расчета Pivot Points выглядят так:

Центральная пивотная точка (PP) вычисляется путем усреднения минимума (Low), максимума (High) и цены закрытия (Close) предыдущего дня.

PP = (High+Low+Close)/3

Затем вычисляются значения уровней поддержки (S1, S2, S3 — support) и уровней сопротивления (R1, R2, R3 — resistante).

S1 = (2*PP) — High

S2 = PP — (High — Low)

S3 = S2 — (High — Low)

R1 = (2*PP) — Low

R2 = PP + (High — Low)

R3 = R2 + (High — Low)

Кстати, при вычислении пивотной точки необходимо использовать одни и те же 24 часа!

Применение пивотных точек:

Как уже говорилось выше, пивотные точки работают благодаря тому что большинство трейдеров их используют, поэтому в качестве примерной тактики торговли с использованием пивотных точек можно рассмотреть следующее.

Метод торговли на Пивотных точках

Если взглянуть на график валютной пары и рассчитанными и обозначенными пивотными точками (пунктирная линия желтого цвета), то можно увидеть что довольно часто если в течении дня цена старается если не пробить то хотя бы коснуться уровня пивотной точки рассчитанной по итогам предыдущего дня (красные линии на графике), поэтому можно определить небольшое правило торговли с использованием пивотных уровней:

Цена текущего дня старается коснуться (пробить) уровня пивотной точки предыдущего дня.

Исходя из этого открывая позиции в сторону достижения пивотной точки с Тейк Профитом равным значению цены в пивотной точке, можно получить профит.

Должен сразу оговориться, что бывают и исключения! Собственно как и везде. 🙂

Для удобства и автоматизации вычисления пивотных уровней имеется ряд индикаторов, вот один из них.
[dm]38[/dm]
В кратце понятия и смысл пивотных точек мы рассмотрели.

Профита Вам!

Категория: Полезное



Управление рисками на Форекс: как минимизировать риски?

Источник Forex | Полезное



Когда удается определить диапазон колебаний цены на ближайший период времени, потенциальные убытки и доходы от сделки, тогда трейдеру стоит уяснить еще один важный момент.

Будет ли в ближайший временной промежуток возрастать цена на ценные бумаги на валютном рынке? Конечно, нельзя подобный расчет произвести максимально точно. Тем не менее, вероятность того, что доход превратиться из потенциального в реальный, определить можно.

Чтобы проверить собственную гипотезу о росте цены на ценные бумаги, трейдеру достаточно использовать методы технического анализа. Для этого следует выбрать два-три индикатора (максимум четыре-пять), но такие, которые хорошо зарекомендовали себя в работе на данном активе в определенном временном горизонте. Выбор технических индикаторов, самый ответственный момент. Но потом уже не составляет труда проверить свою гипотезу на непротиворечивость им.

Если высказанное предположение (гипотеза) подтвердилась посредством технического анализа, тогда нужно рассчитать соотношение между доходом и риском, вычислив соотношение между числовыми значениями потенциального дохода и возможного риска. Если возможный доход больше, чем потенциальный риск в два-три раза, тогда имеет смысл открыть позиции по текущим ценам. Если же отношение меньше в один-два раза, тогда следует найти тот уровень цен на ценные бумаги, где отношение дохода к риску будет выше в два-три раза, и на этом уровне установить ордер «лимит», срок действия которого устанавливается как один день. Затем трейдеру остается лишь ждать срабатывания ордера.

Поскольку срок действия приказа «лимит» лишь один день, то на другой день проверку гипотезы нужно осуществить вновь. Это логично, так как события, которые имеют место в течение одного торгового дня, приводят к тому, что появляются новые гипотезы. Следовательно, если ордер не сработал, то готовить сделку нужно сначала.

В этом и заключается механизм сведения рисков к минимуму:
— на первом этапе подтверждается гипотеза о том, как будет расти цена. Для этого используются методы технического анализа;
— на втором – определяется точка входа в сделку из расчета соотношения между прибылью и риском, а также в соответствии с анализом полученного результата.

Категория: Полезное



Управление рисками на Форекс: как ограничить риски?

Источник Forex | Полезное



Трейдеров-новичков часто интересует вопрос, как ограничить собственные риски после того, как позиция открыта. Ответ прост: нужно выставлять ордер стоп-лосс. Правда, следует учитывать некоторые нюансы.

В частности, ордер не должен сработать случайно!!! Чтобы этого не произошло, нужно изначально грамотно определить уровни поддержки и сопротивления и, конечно, определить волатильность актива.

Первоначальный стоп-ордер нельзя ставить внутри так называемой зоны риска, поскольку вероятность того, что он сработает, будет очень большой. Ордер не должен быть и далеко от этой зоны, так как потери трейдера могут стать очень большими. Оптимальным расположением будет граница зоны риска (если она определена верно).

Есть несколько методов, которые позволяют вычислить границы стопа по сделке.

Первый метод самый простой и популярный среди трейдеров-новичков. Стоп на продажу нужно установить под определенным заранее уровнем поддержки, а стоп на приобретение – над уровнем сопротивления. Секрет, известный немногим: стоп-ордер лучше сместить на два-три процента от признанного значения уровня.

Второй метод: стоп-ордер устанавливается у максимальной или у минимальной цены, определенной за несколько торговых периодов. Количество анализируемых периодов должно быть тем больше, чем на более длительный срок будет открыта сделка.

Третий метод
отлично подойдет для проведения валютных операций на трендовых рынках. Стоп-ордера нужно устанавливать либо под уровнями Фибоначчи, или за этими уровнями.

Четвертый метод — использование для установки стоп-приказа максимумов и минимумов, которые образованы границами Боллинджера. Период нужно выбирать в зависимости от того, как долго сам трейдер планирует удерживать позицию. При этом параметр сдвига определяется в соответствии с проведенным анализом истории.

Пятый метод заключается в том, что ограничение рисков можно осуществить, грамотно выбрав размер открытой позиции. Главное, это не подвергать риску более двух процентов своего капитала в одной сделке. На примере, если нужно разместить стоп-ордер на 10 процентов ниже, нежели цена открытия, тогда, согласно правилу 2-х процентов, нельзя открывать позицию на сумму больше 20% от общего капитала трейдера на его счету.

Категория: Полезное



Управление рисками на Форекс: как определяются риски?

Источник Forex | Полезное



Чтобы согласно «Третьему закону начинающего инвестора» по Мэрфи колоссальность убытков не стала ясна лишь в последнее мгновение, стоит научиться правильно оценивать риски инвестирования.

Очевидно, что анализ валютного рынка и нужен для того, чтобы сделать такую оценку.

Любой риск трейдеру следует определить, свести к минимуму, ограничить и, что немаловажно, научится управлять им.

Риск сделки определяется:
—  ее временными границами,
— «летучестью» цены, то есть волатильностью продаваемого/приобретаемого актива. Эксперты рекомендуют избегать рынков с большой волатильностью, то есть с большой изменчивостью стоимости ценных бумаг;
— текущим значением стоимости ценных бумаг;
— трендами;
— тем, как расположены уровни поддержки и сопротивления по отношению к цене.

Чтобы минимизировать риск, нужно грамотно выбрать точку входа относительно конкретного уровня поддержки и сопротивления при определенном тренде. Успех минимизации риска зависит от того, какая величина капитала будет задействована во время проведения операции.

Для ограничения риска используются стоп-ордера на фиксацию определенной прибыли или величины допустимых убытков.

Управление рисками осуществляется посредством регулирования величины позиции, когда движется цена актива, а также перемещением трейдером точек выхода из сделки.

Чтобы определить риски, можно выбрать один из двух основных способов:

1. Использование линий поддержек и сопротивлений, определение существующих на рынке  трендов.

Суть данного метода состоит в построении линий, в том случае если учитывается движение тренда, или в построении уровней поддержек и сопротивления, если учитываются колебания цены в диапазоне. Изначально считается, что цены не будут выходить из сформированного на тот момент коридора. Затем высчитывается расстояние до самого ближайшего сопротивления и ближайшей поддержки. Полученные значения – величины дохода и риска при покупке акций по текущей на определенный момент цене. В зависимости от того, как выбран срок удержания позиции, нужно выбрать соответствующий график цены (например, дневной, часовой или пятнадцатиминутный).

2. Использование «летучести» цены (волатильности) и инструментов матстатистики. Этот метод дает более точные результаты, но он и более громоздкий, трудоемкий.

Правда, обычно для получения наиболее адекватной величины рисков открытия позиции, следует рассматривать все факторы в их совокупности, использовать несколько способов определения рисков.

Категория: Полезное