Der Stochastik-Oszillator (stochastischen)
Entworfen von George C. Lane in den späten 1950er Jahren, ist der Stochastik Oszillator ein Momentum-Indikator, der die Position des aktuellen Schlusskurs relativ zu hohe / niedrige Bandbreite über eine bestimmte Anzahl von Perioden reflektiert. Schlusskurse, die konsequent sind in der Nähe der Oberseite der Strecke zeigen Akkumulation (Kaufdruck) und sind am unteren Rand des Bereichs angeben Verteilung (Verkaufsdruck).
Formel
14-Tage-% K (Stochastik mit 14 Perioden (n)) nutzt die jüngsten Schlusskurs (Recent Schließen), das höchste Hoch in den letzten 14 Zeiträume (Highest High (n)) und tiefste Tief in den vergangenen 14 Perioden (niedrigste Low (n)). Die Anzahl der Perioden können in Übereinstimmung mit der erforderlichen Empfindlichkeit und Signaltypen variieren. Wie im Falle von RSI, ist 14 die beliebteste Anzahl der Perioden.
% K sagt uns, dass die Schließung von (115,38) auf das Niveau von 57% der High / Low Range, die etwas über dem Durchschnitt liegt entspricht. Da% K ist der Prozentsatz oder Verhältnis, wird es zwischen 0 und 100 schwanken. Ein 3-Tages einfacher gleitender Durchschnitt der% K (bezeichnet durch% D) ist in der Regel in der Nähe der% K durchgeführt, der als Signal-oder Trigger-Linie.
Langsam, schnell oder durchschnittlich Oszillator
Es gibt drei Arten von Stochastic Oszillatoren: schnell, langsam und Medium. Durchschnittliche Stochastic wird später diskutiert. Denn jetzt lassen Sie uns bei schnellen und langsamen aussehen. Wie oben gezeigt, wird die Fast-Stochastik-Oszillator der% K und% D. gebaut Um Konflikte zwischen ihnen zu vermeiden, empfiehlt es sich,% K (schnell) und% D (schnell) für den Einsatz in der Fast-Stochastik-Oszillator, und die% K-(slow) und% D (langsam) für den Einsatz in der Slow Stochastic Oszillator zu nehmen. Die Grundlage sowohl der Stochastik ist ein% K (schnell), die unter Verwendung der Formel oben ist.
Im Beispiel der CSCO, wird Fast Stochastic Oscillator knapp unter dem Kurs-Chart aufgebaut. Die dicke schwarze Linie entspricht% K (schnell), und die dünne rote Linie repräsentiert% D (schnell). Auch als die Trigger-Linie,% D (schnell) ist eine geglättete Version der% K (schnell). Ein Verfahren zum Glätten Daten um einen gleitenden Durchschnitt zu verwenden. Um% glätten K (schnell) und erstellen% D (schnell), die% K-(fast) wurde einen einfachen gleitenden Durchschnitt mit Periode 3 verwendet. Beachten Sie, wie die% K-(fast) immer wieder kreuzt% D (schnell) im Mai, Juni und Juli. Um einige dieser falschen Pausen und glatte% K (schnell) zu lindern, wurde von der Slow Stochastic Oszillator entwickelt.
Slow Stochastic ist unter dem schnell: dicke schwarze Linie entspricht% K (slow) und die dünne rote Linie repräsentiert% D (langsam). Um einen% K (langsam) in der Slow Stochastic auf der% K bauen (fast) angewendet wurde drei Tage SMA (gleitender Durchschnitt). Dieses 3-Tages-SMA verlangsamt (oder geglättet) Daten an eine langsamere Version von% K (schnell) zu bilden. Eine nähere Untersuchung zeigt, dass die% D (schnell) - eine dicke schwarze Linie in Slow Stochastic Oszillator - Eine dünne rote Linie im Fast-Stochastik-Oszillator identisch mit der% K-(slow) ist. Um die Impulsleitung oder% D (langsam) in der Slow Stochastic Oszillator zu erzeugen, wurde die% K-(slow) Drei-Tage-SMA eingesetzt.
Der Full Stochastik-Oszillator nimmt drei Parameter. Auch, wie in schnellen und langsamen Versionen, ist der erste Parameter die Anzahl der Perioden verwendet, um den ersten Zeilen% K, der letzte Parameter berechnen - die Anzahl der Perioden verwendet, um das Signal% d-Zeile (Mitte) zu generieren. Ein optionaler Parameter, was neu ist und ist in der Mitte dieses "Glättungsfaktor" für die erste von% K. Hervorgegangen aus dem K% (Durchschnitt) ist der SMA (gleitender Durchschnitt) mit einer Periode von «n» der ursprünglichen Linie der% K (wo «n» ist gleich dem Mittelwert-Parameter).
Der Full Stochastik-Oszillator ist weiter fortgeschritten und flexibler als die schnelle und langsame "Kollegen". Sie können sogar nutzen, um die anderen Versionen zu duplizieren. Zum Beispiel ist eine schnelle Stochastik-Oszillator mit Parametern (14, 3), der dem Stochastic mit Parametern (14, 1, 3) und der Slow Stochastic mit Parametern (12, 2) gleich dem Durchschnitt der stochastische Parameter (12, 3, 2).
% K und% D - eine Zusammenfassung
% K (schnell) =% K in der oben genannten Formel, mit x Perioden
% D (schnell) = y-Zeitraum bewegt SMA (gleitender Durchschnitt) der% K (schnell)
% K (langsam) = 3-Zeitraum von SMA% K (schnell)
% D (langsam) = y-Zeitraum von SMA% K (langsam)
% K (Durchschnitt) = y-Zeitraum von SMA% K (schnell)
% D (Durchschnitt) = z-Tages-Durchschnitt der% K (Mittelwert)
wobei x - der erste Parameter, y - der zweite Parameter und z - der dritte Parameter (im Fall von mittlerer stochastisch). Im Falle von schnellen und langsamen Stochastik ist x in der Regel gleich 14, und y ist in der Regel auf 3 gesetzt.
Anwendung
Werte unter 20 gelten als überverkauft Situation, und Lesungen über 80 als überkauft. Allerdings hat Lane nicht glauben, dass die Werte oberhalb von 80 unbedingt muss als Baisse-Signal und einer Lesung unter 20 bullish angesehen werden. Eine Sicherheit kann weiter steigen, nachdem die Stochastik-Oszillator 80 erreicht hat, und weiter fallen, nachdem die Stochastik-Oszillator 20 erreicht hat. Lane glaubte, dass die besten Signale, wenn der Oszillator bewegt sich von überkauften Bereich wieder auf unter 80 und ab überverkauften Bereich wieder über 20 auftreten.
Kauf-und Verkaufssignale kann auch dann gegeben, wenn% K kreuzt oberhalb oder unterhalb% werden D. Es treten jedoch die Durchgangssignalen häufig und können in vielen Rückschläge führen.
Einer der zuverlässigsten Signale ist Divergenz, die sich aus überkauften und überverkauften Niveaus. Sobald der Oszillator überkauftes Niveau erreicht, für die Entwicklung eines negativen Abweichung warten, so ist der Durchschnitt unter 80. Typischerweise erfordert dies eine Double-Dip unter 80 und ein zweiter Tropfen ist ein Verkaufssignal. Für ein Kaufsignal, für die Entwicklung einer positiven Divergenz, wenn der Indikator unter 20 bewegt sich warten. Typischerweise erfordert dies einen Händler um die erste Pause von mehr als 20 außer Acht lassen. Nach der Bildung einer positiven Divergenz, bestätigt der zweiten Pause über 20 die Divergenz ist ein Kaufsignal.
Beispiel
In dem obigen Beispiel mit IBM zeigt, dass wenn wir uns ausschließlich auf überkauften und überverkauften Bedingungen handeln, können wir eine Menge falsche Signale bekommen. Mit den Schnittpunkten% D (langsam) und die% K (langsam) können gute Signale zu geben, aber es besteht die Gefahr, Rückschläge. Wenn mit der Divergenz von den Schnittpunkten der überkauften und überverkauften Niveaus kombiniert, kann eine 14-Tage-Slow Stochastic Oszillator gelten eine kleinere Anzahl von Signalen, aber sie sind zuverlässiger. Slow Stochastic für IBM eingereicht zwei zuverlässige Signal zwischen August 1999. und März 2000. Im November, 1999., Wurde von einem Kaufsignal eingereicht, wenn der Indikator eine positive Divergenz gebildet und stieg über 20 zum zweiten Mal. Beachten Sie, dass die Doppel-Spitze im November-Dezember (grauer Kreis) nicht um eine negative Divergenz - die Aktie weiterhin nach ihrer Bildung steigen. Im Januar des Jahres 2000., Wurde von einem Verkaufssignal eingereicht, wenn eine negative Divergenz gebildet und der Indikator fiel unter 80 ein zweites Mal.
Der Einsatz von Graphik-Programme
Viele Grafik-Programme Slow Stochastic Oszillator verwendet% K (slow) und nutzt eine schnelle Stochastic% K (schnell). Es gibt zwei Möglichkeiten für sowohl schnelle als auch langsame Oszillator. Normalerweise ist die erste Option stellt die Anzahl der Perioden verwendet, um jedes% K. berechnen Die zweite Option ist die Anzahl der Perioden des gleitenden Durchschnitts verwendet, um die Bildung% D. Standardmäßig ist die übliche - 14 und 3. Für den Slow Stochastic Oszillator wird verwendet% K (langsam) mit 14 Perioden und einem 3-tägigen SMA der% K-(slow), um die% D (langsam) zu bilden. Durchschnittliche Stochastik verwendet drei Parameter: Die Frist für die% K-(fast) die Frist für die SMA, die% K (schnell), und der Zeitraum, SMA, die die% D (Mitte) bildet glättet.
Obwohl die Default-Werte entsprechen die meisten Einstellungen wird dringend empfohlen, die verschiedenen Optionen prüfen, um die entsprechenden Werte für Ihre Trading-Stil oder eine bestimmte Aktie zu wählen.
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Tags: Gral-Indikator , stochastische Indikator , stochastische , kurzfristigen Trading-Erfolg
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- Lane
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